從rugarch包製作模型並使用MuMIn進行配置

Question

我正在嘗試做模型平均並希望將rugamo包中的模型和通過「lm」函數估計的模型相結合。我使用轉換成xts對象的日常財務指標數據。因此，我跑LM功能：

X<-as.xts(Financial_index_data) 

    LM.Result<-lm(X ~ lag(X, -1)) 

，然後我用rugarch包運行GARCH功能：

library(rugarch) 

    Garch.spec = ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder=c(1,1)), distribution.model = "norm") 

    GARCH.Result<- ugarchfit(Garch.spec, X) 

在我的下一個步驟，我想用牧民進行模型平均：

library(MuMIn) 

    MA<-model.avg(LM.Result, GARCH.Result) 

並得到以下錯誤： 「錯誤：未爲此S4類定義$操作符」

據我所知，MuMIn軟件包不支持rugarch軟件包。但是，無論如何要將我在rug rug中做出的迴歸轉換爲lm類或支持各種迴歸的任何模型平均包？

Answer 1

首先，您需要編寫一個logLik方法或函數以返回用於排名的信息標準（model.avg的rank）。此外，您至少需要調整以下功能：coefTable，getAllTerms,get_call（或使用updateable，因爲"uGARCHfit"類似乎不存儲呼叫）。看看lm或glm這些功能的對應（例如MuMIn:::coefTable.lm）。