QuantLib中的交換定價

我也在Wilmott上發佈了這個消息，不確定哪個會得到更多的回覆。QuantLib中的交換定價

我對Quantlib（和C++ ...）的世界比較陌生，所以也許這是相當明顯的。我試圖弄清楚Quantlib是否可以推出優質香草替代品（OIS折扣，估計3毫升曲線）。我可以在Swaption文件中看到的所有Quantlib都是用於折扣的一個期限結構的輸入。它是否也用於估計？或者有沒有辦法重寫它，這樣我可以輸入兩條曲線。

任何幫助，例子等將不勝感激（並會節省我很多時間盯着相同的文件希望有東西跳出來，我...）！

非常感謝

來源

2012-01-16 keynesiancross

這要看情況。如果你想定價百慕大的換貨，你的運氣不好; QuantLib只能在樹上定價，並且無法使用這兩條曲線。

如果您想爲歐式換款定價，您可以使用黑色公式中的兩條曲線，儘管我同意通過查看代碼來發現這一點並不明顯。正如你可能已經看到的那樣，你將不得不實例化一個工具（Swaption類）和一個相應的引擎（BlackSwaptionEngine類）。 BlackSwaptionEngine的構造函數除了其他參數之外還有一個折扣曲線，所以您會在這裏傳遞OIS曲線。另一方面，Swaption的構造函數將該選項的底層交換作爲一個VanillaSwap實例。接下來，VanillaSwap構造函數接受一個代表浮動利率指數的IborIndex實例;最後，IborIndex構造函數將曲線用於預測其固定，所以這是您可以通過3mL曲線的地方。總結：

shared_ptr<IborIndex> libor(new GBPLibor(3*Months, forecastCurve)); 
shared_ptr<VanillaSwap> swap(new VanillaSwap(..., libor, ...)); 
shared_ptr<Instrument> swaption(new Swaption(swap, ...)); 
shared_ptr<PricingEngine> engine(new BlackSwaptionEngine(discountCurve, ...)); 
swaption->setPricingEngine(engine); 
double price = swaption->NPV();

此外，請注意，目前發佈的版本（QuantLib 1.1）的，使得它在計算過程中使用了錯誤的曲線在某一點的錯誤。您需要使用版本1.2，該版本尚未發佈，但可以從Subversion存儲庫https://quantlib.svn.sourceforge.net/svnroot/quantlib/branches/R01020x-branch/QuantLib處檢出。

來源

2012-01-17 09:27:03

太棒了 - 感謝您的回覆Luigi，非常有幫助。你是QL書也很方便。 – keynesiancross 2012-01-17 13:01:06

嗨路易吉 - 快速問題的初學者。在那個鏈接中，哪裏是1.2版本？我會下載它並像1.1一樣構建它？（在某些情況下，花了我4個小時才弄清楚在使用它之前必須先構建1.1）。再次感謝 – keynesiancross 2012-01-17 16:01:44

鏈接_is_ 1.2版本。如果你安裝了Subversion，你可以從這個地址查看它。如果您不知道我在說什麼，請轉到http://quantlib.svn.sourceforge.net/viewvc/quantlib/branches/R01020x-branch/QuantLib，然後單擊底部附近的「下載GNU tarball」這一頁。如果你在Windows上，你會像1.1一樣構建它;如果你使用的是Linux或Mac OS，那麼你必須先運行autogen.sh腳本（關於這個和Subversion的一些細節在http://quantlib.org/svn.shtml） – 2012-01-17 19:44:24

QuantLib中的交換定價

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