尋找最近的正半相關矩陣

Question

是否有R函數或DLL計算最近的正半相關矩陣？

找到最接近的正半定矩陣是投資組合構建中一個很好的文檔化常見問題。

NAGS包括一個函數，但該庫需要許可證。

Answer 1

我認爲sfsmisc包中的nearcor包使用與您鏈接到的NAG例程相同的算法。