並行化SVD計算C++

Question

所以我想在C++中做一個大矩陣（1000-25000 x 4096）的SVD分解。我已經試過LAPACKE dgesdd，犰狳svd/svd_econ和Eigen，但它們都似乎是單線程和相當慢。我目前也在嘗試實施基於redsvd的解決方案。

對於如何實現快速SVD分解，最好使用多線程，你有什麼建議嗎？我注意到Matlab正在使用多線程SVD，所以它應該是可能的。

此外，我在64位Linux機器上運行g ++，如果這是重要的。

預先感謝您。

Answer 1

英特爾的Math Kernel Libraries提供了LAPACKE的並行實現。它們也可用於Linux。