statsmodels異breusch異教測試不匹配

Question

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西班牙語Here is link to the nb。

我在格蕾特和我的「手動」估計經過測試是正確的，但我想知道爲什麼就是區別。

Answer 1

檢查Koenker版本格里塔。

我現在沒有找到Gretl參考，但根據單元測試，statsmodels中的版本等於Breusch-Pagan測試的Koenker版本。

我沒有看到原始Breusch異教測試一種選擇，但一個不穩健，非正常（4日那一刻的假設，IIRC）。

一般來說，許多拉格朗日乘數規格測試有幾個漸近等同但小樣本不同的版本，例如statsmodels報告LM測試和F測試版本。另外，它們不同，它們的有效性需要額外的假設。

例如statsmodels目前尚不具備一個異方差測試是穩健的自相關性。還有幾個版本，我還沒有看到它們作爲任何軟件包中的標準選項。