使用R的HP過濾器

我正在將GDP數據加載到Fred的R中，並使用HP過濾器查找循環組件。我正在努力在X軸上添加日期。我試圖將數據轉換爲數字或數據框，但我一直收到「不能被強制」的錯誤消息。我究竟做錯了什麼？使用R的HP過濾器

library(mFilter) 
library(quantmod) 
getSymbols('GDP',src='FRED') 
plot(hpfilter(log(GDP),freq = 1600))

來源

2016-01-21 jessica

你嘗試像'出< - hpfilter（日誌（GDP），頻率= 1600 ）; cbind（GDP，out $ cycle）'？ – 2016-01-21 03:48:46

嘿帕斯卡爾。 Thx爲您的建議。我能夠得到它的工作。爲了把兩個時間序列放在同一個圖表上（比如Y和Z）。圖（x，y）和線（x，z）是最有效的嗎？或者你使用另一種方法，如果x = cbind（stuff1，stuff2 ... stuffn），你可以在同一個圖上一次性繪製所有的時間序列？再次感謝！ – jessica

你可以模仿的plot.hpfilter輸出：

library(mFilter) 
library(quantmod) 
getSymbols('GDP',src='FRED') 
hpf <- hpfilter(log(GDP),freq = 1600) 

out <- xts(cbind(hpf$x, hpf$trend, hpf$cycle), index(GDP)) 
colnames(out) <- c("x", "trend", "cycle") 

par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 2, 2, 1)) 
plot(out[,"x"], t= "n", main = paste(hpf$title, "of", hpf$xname)) 
lines(out[,"x"], col = "steelblue") 
lines(out[,"trend"], col = "red") 
legend("topleft", legend = c(hpf$xname, "trend"), col = c("steelblue", "red"), lty = rep(1, 2), ncol = 2) 
plot(out[,"cycle"], t = "n", main = "Cyclical component (deviations from trend)") 
lines(out[,"cycle"], col = "steelblue")

來源

2016-01-21 04:34:07

使用R的HP過濾器

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