使用股票價格數據建立基於時間的酒吧

我試圖在運行時使用tick數據建立股票市場酒吧（快照）數據。我的股票數據提供者提供對tick價格數據的訪問權限，在該數據中我有一個名爲OnTick的事件，每當數據提供者發送新的刻度時都會觸發該事件。我希望做下面的兩個中的一個，或者如果有人能提出一個很好的選擇：使用股票價格數據建立基於時間的酒吧

選項1：

在這個選項我保持一個酒吧對象，每次更新它，我得到一個蜱。 OnBar（）事件可以附加到一個計時器已過去的事件（1分鐘1分鐘等）。

//TickMsg = double price, DateTime dttm 
public void OnTick(TickMsg newTick) 
{ 
    TaskFactory.StartNew(){UpdateBar(newTick)};//Syntax not specific 
} 

UpdateBar() 
{ 
      //nextBar is a Bar object thats intialized to Open = 0, High = 0, Low = 0, Close = 0 
    if(nextBar.Open==0) 
     nextBar.Open = newTick.price; 

    if(newTick.price>nextBar.High) 
     nextBar.High = newTick.price; 

    if(newTick.price<nextBar.Low) 
     nextBar.Low = newTick.price; 

     nextBar.Close = newTick.price; 

} 

public void OnBar(Bar bar) 
{ 
    //Process the bar..perform calculations etc 
    bar = new Bar(0,0,0,0);//Reset the bar 
}

選項2：

在這個選項中，我只是將蜱蜱的列表，並進行計算時的OnBar被調用。 OnBar（）事件可以附加到一個計時器已過去的事件（1分鐘1分鐘等）。

List <TickMsg> TickList; 
public void OnTick(TickMsg newTick) 
{ 
    TickList.Add(newTick); 
} 

public void OnBar()//called on a timer 
{ 
    var low = TickList.Min(); 
    var high = TickList.Max(); 
    var close = (from entry in TickList orderby entry.TickMsg.dttm ascending).Last(); 
    var open = (from entry in TickList orderby entry.TickMsg.dttm ascending).First(); 

    TickList.Empty(); 
}

問題：

哪種方法更密集的處理？
哪種方法需要更多的內存？

再說一遍，如果有人對另一種方法有什麼建議，我就會全神貫注。

來源

2011-11-29 Aziz

Trade link就是這樣做的一個很好的例子。他們的教程涵蓋了這一點。另外，由於它是開源的，你可以窺探它是如何完成的。 The getting started tutorial is here.

來源

2011-12-01 08:49:26

謝謝，將檢查交易鏈接遵循什麼方法，但我必須補充說，我的查詢的關鍵是討論不同選項的權衡和好處。交易鏈接所採用的方法可能不是我係統的最佳方法。 – Aziz

在完成之前是否需要顯示或訪問欄？如果選項2似乎不能實現這一點。選項1我永遠無法想象會是一場表演障礙。它會使用更少的內存，因爲您似乎不會將刻度數據保存到任何變量中。

來源

2012-02-02 00:06:06 bretddog

即使選項1沒有達到您的建議，它會在完成時間後發佈。然而，你是對的，我們最終與1一起，即使代碼不像它看起來那麼簡單。 – Aziz

我認爲這是第二種最好的方法。當您在第一次進場時重置鋼筋時，最低價格永遠不會低於零，因此鋼筋低價始終爲零。

來源

2012-03-27 19:29:37

同意 - 代碼中存在邏輯錯誤，下面的行應該將最大數設置爲低，同時重置。 bar = new Bar（0,0,0,0）; 然而，從性能的角度來看問題更多，我們選擇了1。 – Aziz

使用股票價格數據建立基於時間的酒吧

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