C＃計算條件收益

我的問題是關於計算條件收益加班。這有點難以描述，如果某些部分不清楚，請讓我澄清。我有一個C＃WinForm應用程序，它讀取兩個數據系列，一個是產品返回數超時，另一個是索引返回數超時。當指數收益率爲正數時，我稱該時期爲「上漲市場」。我創建了一個子列表來存儲與每個「上市」相對應的所有產品退貨編號，以及另一個子列表來存儲與每個「減少市場」相對應的所有產品退貨編號。C＃計算條件收益

for (int i = 0; i < ProductReturnRawData.Count; i++) 
{ 
    if (primaryIndexReturnRawData[i] >= 0) 
    { 
     upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i]/100); 
    } 

    else if (primaryIndexReturnRawData[i] < 0) 
    { 
     downMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i]/100); 
    } 
}

在創建upMarketWealth列表後，我使用另一個函數來計算產品的回報，因爲市場已經到了。

private double check_period_upMarket(
    List<double> upMarketWealth, int months, int go_back = 0) 
{ 
    double return_calc = 1; 
    for (int i = upMarketWealth.Count - 1 - go_back; 
     i > upMarketWealth.Count - (1 + months + go_back); i--) 
    return_calc *= upMarketWealth[i]; 
    return Math.Pow(return_calc, 12.0/upMarketWealth.Count) - 1; 
}

最後，我把這個check_period_upMarket功能是這樣的：

StatsTable[Tuple.Create(period, "Up-Market Return")] = 
    check_period_upMarket(upMarketWealth, 12);

所以在這裏我想在過去的12個月內知道，多少個月均達到市場（upMarketWealth.Count想給我的答案），以及市場上漲時產品的年化收益。

我手動計算Excel上的數字，它不符合此代碼的結果。

實施例：索引返回在過去12個月{-0.08 0.95 -1.34 -2.36 3.25 5.24 -0.88 -0.38 1.39 0.48 0.73 0.57 } 產品迴流過同期{-0.03 0.12 -0.06 -2.03 1.15 2.06 0.35 0.47 1.65 -0.20 0.79 1.17 }。

所以upMarket清單應該有{0.12,1.15,2.06,1.65,0.20,0.79,1.17}。創建由

upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i]/100);

豐富的名單，然後

return_calc *= upMarketWealth[i]; 
return Math.Pow(return_calc, 12.0/upMarketWealth.Count) - 1;

正確的答案應該是12.16％，而代碼中有10％。請幫我在這裏找到錯誤。請問我澄清，如果有什麼不明確的。

來源

2013-11-15 Eddie

也許你已經有了整數除法發生的地方，你沒有想到。什麼類型是'primaryIndexReturnRawData'？ –

這是一個列表 – Eddie

您是否嘗試將d追加到所有常量的末尾，例如upMarketWealth.Add（1d + ProductReturnRawData [i]/100d）;？ –

如前所述，代碼完全不能工作，只能扔IndexOutOfRangeException。

問題是通過構建upMarketWealth和downMarketWealth列表你有效地收縮數據 - 省略分別爲'上'或'下'的月份項。您應該將1.0放入列表中。另一方面，check_period_upMarket中的for循環不尊重此行爲，並計算不正確的界限。此外，Math.Pow呼叫在當時結束時錯誤地假定列表中項目的數量對應於「最多」月份的數量。相反，這應該作爲參數傳入。

工作小例子，產生預期的輸出：

private double check_period_upMarket(List<double> upMarketWealth, int upMonths, int months, int go_back = 0) 
{ 
    double return_calc = 1; 
    for (int i = upMarketWealth.Count - 1 - go_back; i > upMarketWealth.Count - 1 - go_back - months; i--) 
    { 
     return_calc *= upMarketWealth[i]; 
    } 
    return Math.Pow(return_calc, 12.0/upMonths) - 1; 
} 

void Main() 
{ 
    List<double> primaryIndexReturnRawData = new List<double> {-0.08, 0.95, -1.34, -2.36, 3.25, 5.24, -0.88, -0.38, 1.39, 0.48, 0.73, 0.57 }; 
    List<double> ProductReturnRawData = new List<double> {  -0.03, 0.12, -0.06, -2.03, 1.15, 2.06, 0.35, 0.47, 1.65, -0.20, 0.79, 1.17 }; 

    List<double> upMarketWealth = new List<double>(); 
    List<double> downMarketWealth = new List<double>(); 

    int upMonths = 0; 
    int downMonths = 0; 

    for (int i = 0; i < ProductReturnRawData.Count; i++) 
    { 
     if (primaryIndexReturnRawData[i] >= 0) 
     { 
      upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i]/100); 
      downMarketWealth.Add(1.0); 
      upMonths++; 
     } 
     else if (primaryIndexReturnRawData[i] < 0) 
     { 
      upMarketWealth.Add(1.0); 
      downMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i]/100); 
      downMonths++; 
     } 
    } 

    Console.WriteLine(check_period_upMarket(upMarketWealth, upMonths, 12)); 
    // output: 0.121499259430152 
}

來源

2013-11-15 22:22:56

C＃計算條件收益

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