擬合兩個參數觀察到copulas

如何擬合到copula中（估計copula的參數和margin函數）？

假設保證金分佈是對數正態分佈，而copula是Gumbel copula。

的數據是如下：

1 974.0304 1010 
2 6094.2672 1150 
3 3103.2720 1490 
4 1746.1872 1210 
5 6683.7744 3060 
6 6299.6832 3330 
7 4784.0112 1550 
8 1472.4288 607 
9 3758.5728 1970 
10 4381.2144 1350 

Library(copula) 
gumbel.cop <- gumbelCopula(dim=2) 
myMvd <- mvdc(gumbel.cop, c("lnorm","lnorm"), list(list(meanlog = 7.1445391,sdlog=0.4568783), list(meanlog = 7.957392,sdlog=0.559831))) 
x <- rmvdc(myMvd, 1000) 
fit <- fitMvdc(x, myMvd, c(7.1445391,0.4568783,7.957392,0.559831))

的meanlog和sdlog值從數據集導出。錯誤信息：

"Error in if (alpha - 1 < .Machine$double.eps^(1/3)) return(rCopula(n, : 
missing value where TRUE/FALSE needed"

如何選擇與給定數據系詞參數，從數據集中獲得的利潤率分佈？

來源

2014-03-05 simonyy

你試過了什麼？你面臨哪些問題？ – Llopis

非常感謝您的回覆。我完成了這兩個參數的單變量分析，估計分佈符合「對數正態分佈」。我安裝了「copula」包，函數「fitCopula」需要copula的一個參數，我不太明白，因爲這是我要估計的。另外，如何將分佈（對數正態分佈）轉換爲均勻邊際分佈以進行Copula分析？ – simonyy

如果您有更多與此相關的問題，請編輯該問題並添加它。所以當你在沒有這個參數的情況下使用這個函數時，究竟是什麼錯你能複製它嗎？您是否閱讀過有關此參數的軟件包的幫助？你能否縮短顯示的數據（只有5行或10行）並複製你用來分析它的代碼？這樣我們可以直接複製並粘貼代碼來查看問題。 – Llopis

關閉評論中評估的問題。看起來，給出一個TRUE或FALSE參數關閉問題以及首先進行僞觀察然後擬合函數。

來源

2014-03-06 15:49:54 Llopis

擬合兩個參數觀察到copulas

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