如何使用R

Question

與已知的協整vecotor執行VECM有人能幫助我嗎？我發現了使用DOLS的協整矢量，現在我想在VECM模型中強加這個協整矢量，我仍然可以使用urca或var包中的函數嗎？還是我必須自己運行OLS？由於我想將VECM轉換成VAR然後轉移到VMA，所以我希望能夠使用包中的函數，而不是自己編寫這些函數。謝謝~~~~嘉恆

Answer 1

您是否試過tsDyn包？它有一個稱爲VECM的功能，可以讓你做到這一點。