創建股票收益從價格在F＃

let stockprice= Array.zip D12 index |> Array.map (fun (a,b) -> a+b) |> Array.map(fun x -> log(x))

但是，我無法弄清楚如何把股票價格收益，除以鉑由PT-1。以下代碼無效：

let myreturn= stockprice.diff(1)

有沒有人有任何建議？

我對這個問題有點不清楚，但我猜你是在'array |> Seq.ofArray |> Seq.pairwise |> Seq.map（fun（f，s） - > s/f）''之後。至少在F＃4.0發佈之前，所有集合都有統一的API，那麼*可能會*爲'Array.pairwise'。 :) –

@İremErten，我不明白你的問題，但也許你重寫這段代碼：let stockprice = Array.map2（fun ab - > log（a + b））D12 index –

看看Deedle時間序列庫：http://bluemountaincapital.github.io/Deedle/series.html#Shifting-and-differences –

爲了擴大我的評論--Deedle圖書館的設計目的是爲了做到這一點，時間系列文檔中的Shifting and differences部分幾乎是你所需要的。

如果您有一系列ts，您可以通過減去移位系列（這是什麼Series.diff那樣），然後除以計算回報：

(ts - Series.shift 1 ts)/ts // Subtracting & dividing 
(Series.diff 1 ts)/ts   // Even nicer :-)

2015-04-30 23:32:07

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