帶時間效應的plm

Question

我想第一次在R中使用plm包。

我想估計一個只有時間虛擬的池模型，即沒有未觀察到的異質性。

我跑的形式的一個簡單的簡單迴歸：

plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling") 

，其中x是一個連續和y分類變量（因此X：Y的相互作用）。我向該模型添加了-1，因爲我不希望有時間假。

當使用summary時，該模型正確地通知了我'時間'的'面板'和'時間'尺寸的時間大小。但是，它不報告時間虛擬。通過檢查，我發現這是因爲它不包含迴歸中的時間虛擬（運行簡單的lm迴歸而沒有截取得出相同的答案）。

鑑於effect="time"選項不添加時間虛擬，它有什麼作用？

我知道我想要的模型可以用lm運行，但我想明確說明的面板結構和使用包含在PLM包vcovSCC協方差結構（雖然這可能是可行的也是運行lm迴歸後）。

感謝您的幫助！

Answer 1

彙集的OLS模型既沒有時間也沒有單獨的影響。也許這個軟件包應該發出錯誤信息。您可能需要一個固定效果模型，例如。 G。

data(Grunfeld, package="plm") 
# estimate model with time effects 
fe <- plm(inv ~ value + capital, data=Grunfeld, model = "within", effect = "time") 

summary(fe) 
# extract time effects 
fixef(fe)