在R中移動加權平均，每個日期有多個觀察值

Question

我對R很新，所以如果這是一個小問題，我會提前道歉。我有大量的數據，包括抵押貸款信息，包括起始日期。我需要計算3個月窗口FICO分數的平均移動加權（按貸款金額）。我遇到的問題是，我不知道如何解釋在同一月/年發生多筆貸款這一事實，並且我知道平均3個月的平均數是不準確的。

那麼爲何我去這樣做，如果我有以下字段：

funded$loan_amount 
funded$fico_score 
funded$date 

Answer 1

要做到均線，最好使用包TTR。

library(SMA) 
data<-ts(data=cbind(rnorm(10),rexp(10,2)),names=c("value","weight")) 
result<-WMA(data[,"value"],wts=data[,"weight"],n=3) 

如果您以前從未在R安裝過程中使用過，您可能需要先安裝庫「SMA」。

代替移動平均值，考慮指數平滑。它具有已知的隨機屬性，它允許計算置信區間。看包forecast。