R Quant Trading

我可以使用一些幫助讓我的代碼正常工作。我試圖根據收盤價高於MACD，布林通道和慢速隨機指標創建一個簡單的位置信號。我在第17行以後出錯。我不確定這是否是因爲「股票」是一個xts對象。我還想在最後繪製輸出圖。謝謝！R Quant Trading

#install.packages("quantmod") 
library("quantmod") 
#install.packages("FinancialInstrument") 
library("FinancialInstrument") 
#install.packages("PerformanceAnalytics") 
library("PerformanceAnalytics") 
#install.packages("TTR") 
library("TTR") 

####################################### 

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"] 

# add the indicators 
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock)) 
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock)) 
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")]) 
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock $stockOSC , 1 , -1) 

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock) 
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

來源

2015-05-01 SJSU2013

從幫助頁面（？'MACD'），似乎'MACD（）'只接受單變量時間系列作爲輸入，而不是多變量。 –

如何強制數據使其工作？你可以很容易地繪製MACD，所以應該有一些輸出，我會認爲 – SJSU2013

從'Stock $ MACD < - MACD（HLC（股票））'，我得到「錯誤在colnames <-'（* * * * * '，value = c（「CAT.High.EMA.12」，「CAT.Low.EMA.12」，：'dimnames'[2]的長度不等於數組範圍「 –

帕斯卡在他的上述評論中提及，MACD採用單變量對象。這個對象應該是收盤價格（除非你需要別的東西），這是HLC(Stock)中名爲CAT.Close的第三列。 Stock$stochOSC不起作用，因爲錯誤地指定了列名（應在高，低和關閉之前添加CAT。）。最後，&應該分隔ifelse的多個條件（請注意Stock$stochOSC中的錯字（ck而不是ch））。

下面是代碼：

#install.packages("quantmod") 
library("quantmod") 
#install.packages("FinancialInstrument") 
library("FinancialInstrument") 
#install.packages("PerformanceAnalytics") 
library("PerformanceAnalytics") 
#install.packages("TTR") 
library("TTR") 

####################################### 

Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"] 

# add the indicators 
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock)) 
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock)[,3]) 
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("CAT.High","CAT.Low","CAT.Close")]) 
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock)>Stock$BBands & Stock$BBands >Stock$MACD & Stock$MACD > Stock$stochOSC , 1 , -1) 

Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock) 
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))

你應該得到下面的情節：

enter image description here

來源

2015-05-03 02:40:30 athraa

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