PortfolioAnalytics包中的optimize.portfolio中的索引錯誤中的重複條目

Question

當我嘗試使用ROI運行optimize.portfolio函數時，出現錯誤。

Error in ROI::V_bound(li = seq.int(1L, N), lb = as.numeric(lb), ui = seq.int(1L, : duplicated entries in indices. 

而當我使用DEoptim我得到。

Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : 
    invalid first argument 

當股票數據使用getSymbols收集有一個關於退換貨物的長度警告。 research I did表明這不是問題。

我使用的代碼如下。任何幫助，將不勝感激。

library(quantmod) 
library(PortfolioAnalytics) 
library(DEoptim) 
library(ROI) 
require(ROI.plugin.glpk) 
require(ROI.plugin.quadprog) 

symbols <- c("MSFT", "MMM", "AMZN") 

e <- new.env() 
getSymbols(symbols, src="yahoo", env=e) 
stocks <- do.call(merge, eapply(e, Cl)[symbols]) 

ret <- diff(log(df)) 
ret <- ret[2:(nrow(df)),] 

portfolio <- portfolio.spec(ret) 
portfolio 

portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "weight_sum", min_sum=0.99,max_sum=1.01) 
portfolio <- add.constraint(portfolio = portfolio, type = "long_only") 
portfolio <- add.objective(portfolio=portfolio, type="risk", name="StdDev") 

optimise <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = portfolio, optimize_method = "ROI") 

Answer 1

查看幫助（?portfolio.spec）。該函數需要名稱或數字。如果您使用資產名稱，則不會出現錯誤。

portfolio <- portfolio.spec(names(ret))