用於金融建模的開發平臺（Quants使用什麼？）

Question

Quantitative Analysts或「Quants」預測市場的行爲以最大化利潤。我對他們用來完成這個任務的軟件感興趣。是否有開發平臺，圖書館，語言或Data Mining套件專門爲Financial Modeling量身打造？

Answer 1

統計建模：

首先，有統計計算的語言，如R這是強大的，開放源碼的，有大量的包進行分析和繪圖。

你會發現，涉及到融資方面的一些R封裝：

• http://www.quantmod.com/
• https://www.rmetrics.org/
• https://www.rmetrics.org/ebooks-tseries

機器學習和人工智能的系統訓練對過去的數據：

• Weka的數據Minig：http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

• LIBSVM（數據分類http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/）

• 「人工智能：現代方法」 一書（代碼：http://aima.cs.berkeley.edu/code.html）

返回檢驗交易系統過去的數據：

更常見的情況是，經紀商交易平臺將以腳本和語言的形式提供交易自動化設施，您可以通過它編寫交易「策略」（有些使用通用語言，如Java，一些使用專有語言）的邏輯。他們還將提供一些最低限度的支持來測試過去數據的策略，並獲得關於所採取交易及其結果的詳細報告。

連接到代理和系統測試：

要麼你使用一些經紀人proprietrary交易API，或者用更加規範FIX去。 構建一個FIX服務器，它可以爲您的交易系統（在這種情況下，它將是一個FIX客戶端）進行報價回放回放，也是驗證系統的一種非常好的形式。最有信譽的ECN s將提供FIX訪問。所以這比任何其他接口都更具可移植性。

QuickFIX/J是一個全功能的 FIX協議的消息傳遞引擎。 這是一個流行的C++ QuickFIX引擎的100％Java開放源代碼 的實現。

• http://www.quickfixj.org/

Answer 2

本身沒有任何完整的平臺/應用程序，因爲該領域中的幾乎所有軟件都是內部開發的，通常在防火牆後面（顯然是爲了獲得競爭優勢;在激烈競爭的行業中）

一個衆所周知的庫包含了很多算法和定價模型，併爲框架或應用程序提供了一個合適的起點，名爲quantlib。

Answer 3

從OpenGamma的Strata項目提供了一個全面的開源Java庫，用於市場風險，包括所有的基本要素定量需要管理像節假日，交易，評估和風險措施。免責聲明，我是作者。