QuantLib返回付款時間表與日期之外的日期？

Question

我使用QuantLib 1.7.1並嘗試運行這些代碼：

Date begin(30, September, 2009), end(15, Jun, 2012); 
Calendar myCal = Japan(); 
BusinessDayConvention bdC = BusinessDayConvention(Following); 
Period myTenor(6, Months); 
DateGeneration::Rule myRule = DateGeneration::Forward; 
Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, bdC, myRule, true); 
std::vector <Date > finalSched = mySched.dates(); 
BOOST_FOREACH(Date d, finalSched) std::cout << d << std::endl; 

我希望得到一個進度表，其下限和上限是30/9/2009和15/6/2012分別是這樣的：

September 30th, 2009 
March 31st, 2010 
September 30th, 2010 
March 31st, 2011 
September 30th, 2011 
March 30th, 2012 
June 15th, 2012 

但我得到的結果，其中最後付款日期是29/6/2012，這是後結合我設置：

September 30th, 2009 
March 31st, 2010 
September 30th, 2010 
March 31st, 2011 
September 30th, 2011 
March 30th, 2012 
June 29th, 2012 

如果我設置DateGeneration規則落後，它將如預期（下界時間表30/9/2009）：

September 30th, 2009 
December 15th, 2009 
June 15th, 2010 
December 15th, 2010 
June 15th, 2011 
December 15th, 2011 
June 15th, 2012 

難道QuantLib給外面的結果在第一種情況下必然會有意或這是一個錯誤？

Answer 1

就我所見，您傳遞的最後一個參數（true）導致所有日期都被調整爲月份的業務結束日期，包括到期日，並且即使遠離該日期。我不確定這是怎麼回事，但我不認爲這是預期的。

截至目前，恐怕沒有解決方案，這種具體情況。傳遞false作爲最後一個參數產生正確的成熟，但在兩者之間不調整日期：

September 30th, 2009 
March 30th, 2010 
September 30th, 2010 
March 30th, 2011 
September 30th, 2011 
March 30th, 2012 
June 15th, 2012 

，所以它不會幫你，如果你碰巧需要這種特殊的債券。

此外，只有當開始日期是該月的最後一個工作日纔會發生這種情況;如果不是，傳遞的endOfMonth參數將被忽略。

所以總之，是的：這可能是一個錯誤。

更新：其實，還有就是我已經忘記了一個解決辦法：你可以告訴Schedule構造明確不調整的成熟，通過傳遞Unadjusted作爲終止-日期約定：

Schedule mySched(begin, end, myTenor, myCal, bdC, Unadjusted, myRule, true); 

這得到你期待日期：

September 30th, 2009 
March 31st, 2010 
September 30th, 2010 
March 31st, 2011 
September 30th, 2011 
March 30th, 2012 
June 15th, 2012 

我還是傾向於認爲對方的行爲作爲某種錯誤的，雖然，因爲它是如此突兀。