使用Quantlib Python進行自舉

Question

我想使用QuantLib庫在Python中引導良率曲線。 我知道在使用C++進行引導時，在QuantLiab中有一個稱爲PiecewiseYieldCurve的引導功能，但是當我使用Python時，Python QuantLib中沒有這種功能。 我不知道，如果在Python QuantLib有PiecewiseYieldCurve的別名，所以我必須爲了使用PiecewiseYieldCurve功能

如果我創造我自己的功能來引導收益率曲線調用別名功能的名稱？

謝謝！

Answer 1

PiecewiseYieldCurve是一個類模板，所以它不能被導出到Python。默認情況下，我們正在向Python輸出一個特定的實例;它的輸出爲PiecewiseFlatForward，它對應於PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>。

如果您需要另一個實例化，您可以編輯QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i，添加它（您會看到該文件的末尾，您會發現一些如何實現的示例）並重新編譯Python包裝。

最後，引導程序的一個例子可在QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py中找到。