Ruby中的統計和矩陣代數

Question

我需要通過矩陣乘法來反轉Ruby中的方差 - 協方差矩陣。我應該使用哪個數字Ruby庫/ Gem？

Answer 1

嘗試使用「矩陣」庫：

http://www.ruby-doc.org/stdlib/libdoc/matrix/rdoc/index.html 

Answer 2

數值上更穩定的可能性比直接反轉是使用與包Cholesky decomposition你找到here：

require 'Cholesky.rb' 
require 'pp' 
# m is the covariance matrix you want to invert (it is positive semidefinite) 
l = m.cholesky 
li = l.inverse 
lit = li.transpose 
# lit*li is approximately the inverse and the next line shows this 
pp lit*li*m 

比反相升更好

是使用上面鏈接的維基百科文章中描述的方法。

如果你的問題在數值上太不穩定，那麼考慮Singular Value Decomposition，但我沒有它的代碼。

Answer 3

如果可以編譯代碼，使用紅寶石-GSL

gem install gsl

逆可以使用LU模塊

inverse=GSL::Linalg::LU.invert(matrix)

Answer 4

有NMatrix來獲得。支持各種操作，包括來自BLAS和LAPACK的一些操作（通過使用ATLAS）。