算法交易軟件安全衛士

我正在開發自動交易系統。我應該配備什麼樣的保安人員？算法交易軟件安全衛士

我的主要想法是有多個部分互相檢查。

我將有第二個獨立的小流程，它也將連接到相同的交易賬戶並監控簡單的事情，例如確保總淨位置不超過一定限制或者不超過N個訂單例如10分鐘，或M個以上的位置同時打開。您還可以檢查實際的未平倉頭寸是否與戰略過程認爲實際持有的內容相對應。作爲獎勵，我可以在不同的機器/網絡提供商上運行此檢查程序。

除了在主要策略中的檢查，這將確保無論發生什麼奇怪的錯誤，都不會發生真正的壞事。

我應該監測並注意的其他事情？

來源

2010-05-20 Meh

我相信「安全關鍵」通常只有在因失敗而導致死亡或受傷（而不是「僅僅」經濟損失）時纔會發生。 – AakashM 2010-05-20 15:34:32

「除了主策略中的檢查之外，這將確保無論發生什麼奇怪的錯誤，都不會發生真正的錯誤。」在5月6日發生了什麼後，我認爲最好有一個大紅色的按鈕，可以將您的黑匣子與市場斷開，以防萬一！ – 2010-05-21 08:11:10

事實上，當波動性升高時，Tradeworx等許多HFT商店都會變黑。這導致了5月6日觀察到的效果，投標從市場上消失，消除了流動性。 – 2010-05-21 19:14:20

許多算法交易系統利用ESP/CEP（事件流處理/複雜事件處理）系統來根據市場活動（跟蹤VWAP作爲典型例子）進行交易決策。

但也許你可以從算法的活動中創建一個流，然後讓ESP/CEP系統使用這個流來充當算法活動的監督者;如果算法在一個滾動的10分鐘窗口內開始交易太多，它可能會向中間件發送消息以關閉FIX連接等。監視您正在交易的主要指數以查看市場是否是市場也是明智的正在經歷一個特別不穩定的時刻......在波動相對較低的時期內交易良好的算法在市場開始崩潰時可以快速運行。

Esper是一個開源的ESP和Java系統，值得一試。

來源

2010-05-21 08:17:43

+1 – KJW 2011-06-19 00:46:32

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