二元向量的運行長度彙總（最小值，最大值，平均值）

我基本上試圖對美國經濟衰退做一些計算。我從FRED下載的數據，它看起來像這樣：二元向量的運行長度彙總（最小值，最大值，平均值）

library(quantmod) 
getSymbols("USREC",src="FRED") 

1754 2001-01-01  0 
1755 2001-02-01  0 
1756 2001-03-01  0 
1757 2001-04-01  1 
1758 2001-05-01  1 
1759 2001-06-01  1 
1760 2001-07-01  1 
1761 2001-08-01  1 
1762 2001-09-01  1 
1763 2001-10-01  1 
1764 2001-11-01  1 
1765 2001-12-01  0 
1766 2002-01-01  0 
1767 2002-02-01  0 
1768 2002-03-01  0 
1769 2002-04-01  0 
1770 2002-05-01  0 
1771 2002-06-01  0

其中1表示經濟衰退和0表示無衰退（增長）。

我想計算連續1的平均長度，最大長度和最小長度。和0一樣。

我想在優雅的時尚中做到這一點。我可能會考慮將0轉換爲-1並進行一些總結。我搜查了很多，似乎無法找到一條好的工作路徑。

這個線程提供了一些線索，但他只繪製（據我可以告訴）： R Recession Dates Conversion

有人能指出我在正確的方向？

來源

2017-06-16 Cronos

謝謝！這以非常優雅的方式解決了我的問題！是否也可以用最大/最小值（開始，結束或中間）顯示關聯的日期/時間（從xts對象）？很高興有。不需要。再次感謝！ – Cronos

讓your_vector是經濟衰退/非經濟衰退的二元矢量，

oo <- with(rle(your_vector), split(lengths, values)) 
sapply(oo, function(x) c(min = min(x), max = max(x), mean = mean(x)))

我無法從quantmod讓您的數據，不知道爲什麼。

來源

2017-06-16 11:05:36

請給我發電子郵件與quantmod你的麻煩。我想確保它不是一個錯誤。 –

二元向量的運行長度彙總（最小值，最大值，平均值）

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