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我有一個data.frame
如下。這是原來的DF
:n行ARIMA用法
Min1 Min2 Min3 | Min4 Min5
1.05 1.01 0.99 | x x
1.01 0.99 1.05 | x x
0.99 1.05 1.01 | x x
Min4
和Min5
每個stock.I這裏有預測值有像行和幾百列的100K。每行代表特定庫存的某個時期(列)的回報(在原始文件中,每行都有自己的ID和其他參數的數量,爲了使分析更容易執行,這些數據在這裏被刪除)。我想爲每隻股票(例如每行)建立一個ARIMA模型,並預測該特定股票的n個值(x
,Min4
和Min5
)。
所以,我需要獲得幫助,讓一切都在一個循環或類似的東西。目前,我使用如下代碼:需要
Y <- DF[1,]
arima1 <- arima(Y, order = c(1,0,1))
pred1 <- predict(arima1 , n.ahead=2)
pred2 <- as.data.frame(pred1$pred)
預測值被寫入到一些新的DF
供以後使用。
你可以用'apply'用'MARGIN = 1' – akrun
請問新的預測值(行1,2,...,N )被寫入DF而不會相互覆蓋?例如。應用會在新的DF中創建nrow向量? – Bear
如果示例數據集只有3列,並且最後2個爲了我們的理解而顯示,那麼t(do.call(cbind,apply(DF,1,FUN)= function(Y){arima1 < - arima(Y, order = c(1,0,1)); pred1 < - predict(arima1,n.ahead = 2); pred2 < - as.data.frame(pred1 $ pred) })))' – akrun