向量輸入輸出r

Question

我一直在研究並嘗試了很多不同的東西，並且在嘗試使此函數爲程序的X，td，D0獲取向量輸入方面一直未能成功。最終我想知道當罷工，除息和派息金額各不相同時，期權的價值如何變化，而不是同一時間，而是一次一個。這是對於離散股利我不考慮收益率。這是我的第一個真正的程序，並且一直只使用r作爲計算器，所以我不僅僅是在耳朵後面溼透，而是從頭到腳滴水。我真的很感激任何幫助。

DivADJBSM<-function(S, X, rf, T,td, sigma,D0) { 
values <- matrix(,3,2) 
Dd<-(D0*exp(-rf*T)) #discounted dividend# 
Sd<-(S-Dd)  #Stock adjusted for present value of dividends# 
Xd1=(X-D0)  #Strike adjusted after dividend paid# 
K=td/T  #dividend payment to terminal date impact# 
SigA=(sigma*S)/(Sd)  #adjusted volatility full# 
    WSig=(sigma*S)/(S-(Dd*K)) #volatility adjustment impact of payment date# 

    d1 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(SigA*sqrt(T)) +((SigA*sqrt(T))/2) 
    d2 <- d1 - (SigA * sqrt(T)) 
    d3 <- (log(Sd/Xd1)+(rf*T))/(WSig*sqrt(T)) +((WSig*sqrt(T))/2) 
    d4 <- d3 - (WSig * sqrt(T)) 
    d5 <- (log(S/X)+(rf*T))/(sigma*sqrt(T)) +((sigma*sqrt(T))/2) 
    d6 <- d5 - (sigma * sqrt(T)) 

    values[1] <- (Sd)*pnorm(d1) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d2) 
    values[4] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d2)-(Sd)*pnorm(-d1) 
    values[2] <- (Sd)*pnorm(d3) - (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(d4) 
    values[5] <- (Xd1)*exp(-rf*T)*pnorm(-d4)-(Sd)*pnorm(-d3) 
    values[3] <- (S)*pnorm(d5) - (X)*exp(-rf*T)*pnorm(d6) 
    values[6] <- (X)*exp(-rf*T)*pnorm(-d6)-(S)*pnorm(-d5)   

print("Calls COL=1, Puts COL=2, Full Vol ADJ ROW=1, Weighted Vol ROW=2, Std BSM ROW=3") 
    values 
} 

Answer 1

你可以用lapply完成你想要的。這裏有一個簡單的例子：

> fun<-function(x) x^2 
> lapply(1:3,fun) 
[[1]] 
[1] 1 

[[2]] 
[1] 4 

[[3]] 
[1] 9 

如果你有多個參數，則默認情況下它遍歷第一個參數，但你可以通過在lapply結束命名的剩餘參數指定哪些人會遍歷撥打：

> fun<-function(x,y,z) c(x,y^2,z^3) 
> lapply(1:3,fun,2,3) 
[[1]] 
[1] 1 4 27 

[[2]] 
[1] 2 4 27 

[[3]] 
[1] 3 4 27 

> lapply(1:3,fun,x=2,z=3) 
[[1]] 
[1] 2 1 27 

[[2]] 
[1] 2 4 27 

[[3]] 
[1] 2 9 27 

> lapply(1:3,fun,x=2,y=3) 
[[1]] 
[1] 2 9 1 

[[2]] 
[1] 2 9 8 

[[3]] 
[1] 2 9 27 

爲了與你的函數中使用此，你將不得不重新命名X說法，因爲X也是一個參數來lapply，這會搞亂了。