data.table中的日期操作和R

我有一個每月股票收益的data.table，每一行都有一個股票ID字符串CUSIP，返回RET的數字和數據時間戳記爲Date。data.table中的日期操作和R

例如：

returns = 

CUSIP  RET  Date 
"1000" -0.11 2001-01-15 
"1000" 0.05 2001-02-18

我想了一天設置到月底，並在一個月減去的日期，以便RET有效地借一個月滯後，是這樣的：

returns_modified = 

CUSIP  RET  Date 
"1000" -0.11 2000-12-31 
"1000" 0.05 2001-01-31

我需要這個的原因是，我可以將滯後收益數據與另一個data.table包含有關股票的月度信息。我一直在做的方式是添加兩個列，分別是包含時間戳的月份和年份的月份和年份。然後使用整數算術來移動列。所以把數據移回x：

Month = (Year*12+(Month-1)-x) %% 12 + 1 
Year = floor(Year*12+(Month-1)-x)

通過這兩列合併工作，但它非常不雅。有沒有簡單的解決方案呢？

來源

2013-06-03 tanvach

能告訴你'dput（返回）'？我不確定「日期」是什麼類。無論如何，正常的日期可以是'round'ed：'？round.POSIXt' – Frank

'library（zoo）; as.Date（as.yearmon（date） - x/12，frac = 1）'將日期設置爲前一個月的第x個月末。如果data.table滾動連接適用於此，您可能可以完全避免落後，但需要對問題進行完整描述才能真正知道。 –

嗨，這是dput的輸出（注意大約有2個：結構（list（CUSIP =「02314110」，RET = 0.059701，Date = structure（-2892，class =「Date」）），.Names = c（「CUSIP」，「RET」，「Date」），class = c（「data.table」，「data.frame」）） – tanvach

這是你想要的嗎？

d = as.Date('2001-01-15') 
d - as.POSIXlt(d)$mday 
#[1] "2000-12-31"

來源

2013-06-03 21:51:56 eddi

非常好，非常感謝你與data.table一起工作得非常好，只要選擇你的大腦，你會有什麼建議1）落後一年（2001-01-15）到2000-01-15）和2）滯後兩個月（2001-01-15至2000-11-15）？ – tanvach

你將遇到像閏年這樣的問題，而'2001-04-30'會落後兩個月的意思。針對閏年問題的年度滯後的簡單解決方案是做'd-365';我想你也可以像'd-60'一樣去滯後兩個月，但由於這不是一個非常明確的概念，輸出也不會很好地定義 – eddi

data.table中的日期操作和R

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