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我有一個數據集,包含3個股票的三個時間序列觀察值,以及每個變量的r和v值。我的數據是以寬的形式組織的,即我有r1
,r2
,r3
和v1
,v2
,v3
,時間索引爲t
。我需要使用循環(不是statsby
/其他長格式解決方案)運行三個迴歸,即r1 v1
,r2 v2
和r3 v3
。到目前爲止,我只設法寫:如何簡化兩個變量列表的循環
tsset t
foreach r of varlist r1 r2 r3 {
foreach v of varlist v1 v2 v3 {
reg `r' `v'
}
}
這顯然運行在那裏只需要3 9個迴歸。我如何簡化此循環以僅運行我需要的迴歸?