提款時間

我如何獲得動物園系列提款的持續時間？可以用cummax（mydata）-mydata計算下拉。每當這個值高於零時，我有一個下拉。下跌是衡量歷史高峯（最高）下降的指標。它持續到這個值再次達到。提款時間

2010-08-25 skan

你好當我使用我的動物園系列，它說findDrawdowns：在錯誤如果（thisSign == priorSign）{：缺失值，其中TRUE/FALSE需要我該如何解決呢？我嘗試過chron和POSIXct，並轉換爲時間序列，但它不起作用。 – skan 2010-09-06 12:28:50

PerformanceAnalytics包has several functions做這個操作。

> library(PerformanceAnalytics) 
> data(edhec) 
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE]) 
> dd$length 
[1] 3 3 6 5 4 11 14 5 2 10 2 6 3 2 4 9 2 2 13 8 5 5 4 2 7 
[26] 6 11 3 2 23

作爲一個側面說明，如果你有時間序列兩個日期，需要知道它們之間的時間，只需使用diff。您也可以使用the lubridate package。

來源

2010-08-25 14:42:17 Shane

我很抱歉發表我的評論作爲答案。我使用過performanceAnalytics Drawdowns，但即使提供了示例數據，它也不適用於我。「數據不能轉換爲時間序列，如果你試圖從一個數據對象傳入一列，你應該使用'data [rows，columns，drop' = FALSE]'，Rownames應該有標準的日期格式，比如'1985-03-15'。「無論如何，我怎樣才能不使用這個包計算縮減時間？謝謝 – skan 2010-09-02 17:30:17

rle？ – skan 2010-09-10 20:37:13

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