R代碼裏面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

親愛的堆棧溢出社區，我想用periodReturn的quantmod功能來計算資產的回報：R代碼裏面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

HLCtest是「高中低關閉」對象，頭部（ HLCtest）給出：

##  Date   High  low  Close 
##1 1991-01-01 GMT 1517.93 1517.93 1517.93 
##2 1991-01-02 GMT 1509.58 1487.96 1505.10 
##3 1991-01-03 GMT 1540.22 1500.54 1539.50 
##4 1991-01-04 GMT 1552.15 1533.77 1547.66 
##5 1991-01-07 GMT 1524.38 1501.26 1507.87 
##6 1991-01-08 GMT 1507.37 1474.79 1500.24 

> yearlyReturn(HLCtest, subset=NULL, type='arithmetic', leading=TRUE)

我收到以下錯誤信息：

> Error in try.xts(x) : 
    Error in as.POSIXlt.character(x, tz, ...) : character string is not in a standard unambiguous format

我用：

> strftime(HLCtest$Date, format ="", tz="GMT", usetz = TRUE)

確保日期格式爲ISO8601標準。

還有： > is.HLC(HLCtest)以確保對象是「高低關閉」對象。

有人可以告訴我什麼是這個錯誤消息告訴我，以及如何解決它？

來源

2017-03-09 JoeBadAss

顯示一些示例數據，即'head（HLCtest）' – rbm

請在下面進行修改。 Tks rbm。 – JoeBadAss

好吧，這還不夠 - 你能展示一個可重複的例子嗎？獲取數據？我猜你是通過'getSymbols'下載數據，或者你需要'輸入'數據（至少前幾行） – rbm

yearlyReturn不知道如何將您的data.frame轉換爲xts對象。這是因爲它使用try.xts來嘗試將其轉換爲xts對象，並且try.xts期望data.frame行名稱包含日期。

最簡單的解決方案是自己創建一個xts對象，然後將其傳遞給yearlyReturn。

# sample data 
y <- structure(list(Date = structure(c(7670, 7671, 7672, 7673, 7676, 
7677), class = "Date"), High = c(1517.93, 1509.58, 1540.22, 1552.15, 
1524.38, 1507.37), low = c(1517.93, 1487.96, 1500.54, 1533.77, 
1501.26, 1474.79), Close = c(1517.93, 1505.1, 1539.5, 1547.66, 
1507.87, 1500.24)), .Names = c("Date", "High", "low", "Close"), 
row.names = c(NA, -6L), class = "data.frame") 
# make xts object 
x <- xts(y[,-1], y[,1]) 
# call *lyReturn 
dailyReturn(x) 
#   daily.returns 
# 1991-01-01 0.000000000 
# 1991-01-02 -0.005500912 
# 1991-01-03 0.020297036 
# 1991-01-04 0.007745647 
# 1991-01-07 -0.017891312 
# 1991-01-08 -0.011158635

來源

2017-03-10 13:22:33

非常感謝，它的作用像一個魅力！你是對的，期間返回函數期望數據。框架行名稱包含日期.. – JoeBadAss

很高興它是有益的，歡迎來到Stackoverflow。請參閱[應該我做什麼時候有人回答我的問題？]（http://stackoverflow.com/help/someone-answers）。 –

R代碼裏面 - periodReturn功能的使用（quantmod包）

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