R：在data.table

Question

基礎累積加權平均是如下的數據表：

library(data.table) 
dt <- data.table(Position = 1:3, Price = c(50, 45, 40), Volume = c(10, 10, 10)) 

dt 
    Position Price Volume 
1:  1 50  10 
2:  2 45  10 
3:  3 40  10 

現在我想以計算加權平均用於每個位置，考慮到所有的位置"<="當前位置。結果應該是：

dt[, Vwa := c(50, 47.5, 45)] 

dt 
    Position Price Volume Vwa 
1:  1 50  10 50.0 
2:  2 45  10 47.5 
3:  3 40  10 45.0 

任何想法如何做到這一點有效？

Answer 1

假設您的Position列包含唯一值並已事先排序，您可以根據加權平均值的定義進行計算。如果Volume是權重因子：

dt[, Vwa := cumsum(Price * Volume)/cumsum(Volume)] 
dt 
# Position Price Volume Vwa 
#1:  1 50  10 50.0 
#2:  2 45  10 47.5 
#3:  3 40  10 45.0