條件IF語句與滯後值

Question

我有以下的數據集，結構如下：

DATE   PERCENTAGE FLAG VALUE1 
01JAN2017  0.21   1  1.50 
04JAN2017  0.05   0  2.43 
09JAN2017  0.06   1  2.21 
24JAN2017  0.15   1  1.13 

我有新的變量添加到數據集，使得這些變量將滿足以下條件：

1. 在殼體FLAG等於1，它的第一行，則：

NEW_VAR_1 is equal to 500 * PERCENTAGE; 
NEW_VAR_2 is equal to NEWVAR_1 * (VALUE1 - 1); 
NEW_VAR_3 is equal to 500 + NEWVAR_2; 

在這種情況下FLAG等於1，它不是第一行，則：

NEW_VAR_1 is equal to LAG(NEWVAR_3) * PERCENTAGE; 
NEW_VAR_2 is equal to NEWVAR_1 * (VALUE1 - 1); 
NEW_VAR_3 is equal to LAG(NEWVAR_3) + NEWVAR_2; 

在這種情況下是FLAG等於0，則所有的NEWVAR_值必須被失蹤設置。

我需要運行在SAS這個劇本，我寫了下面的腳本下做到這一點：

DATA BACKTESTING; 
    SET BACKTESTING; 
    IF _N_ EQ 1 AND FLAG EQ 1 THEN DO; 
     K = 500; 
     NEWVAR_1 = PERCENTAGE * K; 
     NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
     NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
    END; 
    ELSE IF _N_ GT 1 AND FLAG EQ 1 THEN DO; 
     NEWVAR_1 = PERCENTAGE * LAG(NEWVAR_3); 
     NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
     NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
     END; 
    END; 
RUN; 

該腳本正常工作，在這個意義上，我沒有看到錯誤或警告消息在日誌窗口，但是，正如您通過閱讀腳本可以注意到的那樣，它會在滯後變量中找到缺失值時返回缺失值。

有沒有辦法克服這個問題，爲了能讓SAS只有在FLAG等於1時纔會採用NEWVAR_3的滯後？

在此希望我已經在這個問題不夠清楚，感謝所有預先的幫助！

Answer 1

與lag的問題是，它實際上並不讀取以前的值。相反，它每次調用時都會將當前值添加到隱藏數組中，然後在隨後的調用中檢索該值。

所以 - 如果你不叫lag在每次迭代（或稱之爲兩次），你會得到意想不到的效果。爲了避免這種

一種方法是使用一個簡單的retain，例如如下：

DATA BACKTESTING; 
    SET BACKTESTING; 
    IF _N_ EQ 1 AND FLAG EQ 1 THEN DO; 
    K = 500; 
    NEWVAR_1 = PERCENTAGE * K; 
    NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
    NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
    END; 
    ELSE IF _N_ GT 1 AND FLAG EQ 1 THEN DO; 
    NEWVAR_1 = PERCENTAGE * LAG_NEWVAR_3; 
    NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
    NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
    END; 
    END; 
    /* create temp retain variable */ 
    retain LAG_NEWVAR_3 0; 
    drop LAG_NEWVAR_3; 
    LAG_NEWVAR_3=NEWVAR_3; 
RUN; 

的文檔的滯後函數：http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a000212547.htm

Answer 2

LAG()返回從先前的時候，它運行的價值。如果您有條件地致電LAG()，那麼它將有一個發現的記錄值列表。

您的邏輯可以被簡化了不少。

DATA BACKTESTING; 
    SET BACKTESTING; 
    k = lag(newvar_3); 
    IF _N_ EQ 1 then k=500 ; 
    if FLAG EQ 1 THEN DO; 
    NEWVAR_1 = PERCENTAGE * K; 
    NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
    NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
    END; 
RUN; 

但如果NEWVAR_3確實是一個「新」變量，然後它會丟失每次lag(newvar_3)運行和您的滯後值將永遠丟失。在這種情況下，您需要保留之前觀察值。

DATA BACKTESTING; 
    SET BACKTESTING; 
    retain k 500 ; 
    if FLAG EQ 1 THEN DO; 
    NEWVAR_1 = PERCENTAGE * K; 
    NEWVAR_2 = NEWVAR_1 * (VALUE_1 - 1); 
    NEWVAR_3 = K + NEWVAR_2; 
    k = newvar_3 ; 
    END; 
RUN;