運行配對交易腳本

Question

我試圖運行下面的腳本，但我不斷收到以下錯誤： 錯誤：意外的字符串常量的「」數據「+ Stock1‘+ .L’」

這裏是我的腳本到目前爲止：

Stock1 <- "PEP" 
Stock2 <- "KO" 
start.date <- "2014-01-01" 
end.date <- Sys.Date() 
Quote1 <- paste("http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", 
Stock1, 
"&a=", substr(start.date,6,7), 
"&b=", substr(start.date, 9, 10), 
"&c=", substr(start.date, 1,4), 
"&d=", substr(end.date,6,7), 
"&e=", substr(end.date, 9, 10), 
"&f=", substr(end.date, 1,4), 
"&g=d&ignore=.csv", sep="") 
Quote2 <- paste("http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=", 
Stock2, 
"&a=", substr(start.date,6,7), 
"&b=", substr(start.date, 9, 10), 
"&c=", substr(start.date, 1,4), 
"&d=", substr(end.date,6,7), 
"&e=", substr(end.date, 9, 10), 
"&f=", substr(end.date, 1,4), 
"&g=d&ignore=.csv", sep="") 
"Data" + Stock1 "+.l" <- read.csv(Quote1, as.is=TRUE) 
"Data" + Stock2 "+ .l" <- read.csv(Quote2, as.is=TRUE) 
"X2=data" + Stock2 "+ ".l[order(data" + Stock2 + ".l$Date"),];Y2="data" + Stock1 "+ .l[order(data" + Stock1 + ".l$Date"),] 

par(mfrow=c(1,1),fg = gray(0.7), bty="7") 
plot(X2$Close,ylim=c(0,max(X2$Close)),ylab="Price",type="l") 
lines(Y2$Close,col="red");grid() 
lines(X2$Close/Y2$Close,col="green") 

pairt=X2$Close/Y2$Close 
abline(h=mean(pairt)+c(-2:2)*sd(pairt),col=c("black","purple")) 
abline(h=mean(pairt),col="red") 

所以，我認爲有字符串的串聯有問題，但我不知道真正的問題是什麼。而且，這個概念，總體而言，是不是？最後，有沒有更好的方法來做到這一點，比如傾銷在P 500的代碼中，獲得大約2年左右的歷史回報，並讓R建議'雙'，而不是讓一個人配對KO & PEP？

Answer 1

我覺得代碼實際上很奇怪。你定義"Data" + Stock1 "+.l"，"Data" + Stock2 "+.l"和X1的方式，X2不決策意識（至少對我來說）

一旦你定義你的報價，我將代碼更改爲以下：

Data1 <- read.csv(Quote1, as.is=TRUE) 
Data2 <- read.csv(Quote2, as.is=TRUE) 
X2=Data1[order(Data1$Date),]; 
Y2=Data2[order(Data2$Date),]; 

par(mfrow=c(1,1),fg = gray(0.7), bty="7") 
plot(X2$Close,ylim=c(0,max(X2$Close)),ylab="Price",type="l") 
lines(Y2$Close,col="red");grid() 
lines(X2$Close/Y2$Close,col="green") 
pairt=X2$Close/Y2$Close 
abline(h=mean(pairt)+c(-2:2)*sd(pairt),col=c("black","purple")) 
abline(h=mean(pairt),col="red") 

這將有結果如下：

我希望這有助於

PS爲了對交易性你會需要一點更多 - 的複雜的分析而不僅僅是返回比較例如相關性等。