Quantmod，getSymbols，提取關閉價格R

Question

我有一串行情，我試圖獲取使用Quantmod的數據。我的列表很長，並且有一些不好的提示，所以我使用了納入try函數。

我在使用Quantmod的Cl函數時遇到了問題。至於我可以告訴它應該工作 - 但我相信我的語法有一個小問題。

代碼：

tickers = c("IBM","GM") #This is an example for purpose here 
stock_data <- lapply(tickers, function(tickers), try(getsymbols(tickers, 
    auto.assign=FALSE))) 
close_prices <- do.call(merge,Cl(stock_data)) 

stock_data回來，通過與每個元素作爲一個日期值的行和列的一系列股票相關的數據（開，關，股票代碼確定XTS對象的列表等）。

close_prices應該只是所有代號的收盤價欄（即IBM收盤價欄，GM收盤價欄等）的清單或數據框。

當我應用do.call（我有各種排列 - 他們都不正確）我得到一個錯誤，告訴我他們是沒有列值xts對象中包含「關閉」 - 只是isn'案件。對於每個xts元素（在這種情況下標識爲「IBM」和「GM」），存在名爲「XXX.close」的列（例如，IBM.Close，GM.Close）。我不知道爲什麼我無法獲得正確的語法，或者讓Cl看到關閉的列。

任何幫助表示讚賞。

謝謝。

****編輯/ UPDATE ***

我對樣本向量列表stock_data具有以下結構：

str(stock_data) 
List of 2 
$ :An ‘xts’ object on 2015-01-05/2015-12-07 containing: 
    Data: num [1:234, 1:6] 161 160 157 156 158 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:6] "IBM.Open" "IBM.High" "IBM.Low" "IBM.Close" ... 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
List of 2 
    ..$ src : chr "yahoo" 
    ..$ updated: POSIXct[1:1], format: "2015-12-09 16:21:31" 
$ :An ‘xts’ object on 2015-01-05/2015-12-07 containing: 
    Data: num [1:234, 1:6] 35 34.4 35.2 36.1 36.2 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:6] "GM.Open" "GM.High" "GM.Low" "GM.Close" ... 
    Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC 
    xts Attributes: 
List of 2 
    ..$ src : chr "yahoo" 
    ..$ updated: POSIXct[1:1], format: "2015-12-09 16:21:31" 

結構是實際矢量是相同的 - 它只是更長的尺寸。

Answer 1

嘗試以下操作：

library(plyr) 
    library(quantmod) 
    stocks <- c("IBM","GM") 
    data.env <- new.env() 

    ### here we use l_ply so that we don't double save the data 
    ### getSymbols() does this already so we just want to be memory efficient 
    ### go through every stock and try to use getSymbols() 
    l_ply(stocks, function(sym) try(getSymbols(sym,env=data.env),silent=T)) 

    ### now we only want the stocks that got stored from getSymbols() 
    ### basically we drop all "bad" tickers 
    stocks <- stocks[stocks %in% ls(data.env)] 

    ### now we just loop through and merge our good stocks 
    ### if you prefer to use an lapply version here, that is also fine 
    ### since now we are just collecting all the good stock xts() objects 
    data <- xts() 
    for(i in seq_along(stocks)) { 
    symbol <- stocks[i] 
    data <- merge(data, Ad(get(symbol,envir=data.env))) 
    } 

Answer 2

你知道難以置信的有用quantmod的附加 「qmao」？它使功能「PF」（價格框架）可用，如果我正確理解您的問題，它正是您正在尋找的東西。 （還有一個功能「RF」，它做同樣與回報，而不是價格） 例如：

library(quantmod) 
library(qmao) 

tickers = c('AMZN','AAPL','MSFT') 
getSymbols(tickers,from='2005-01-01') 
prices <- PF(tickers, silent=TRUE) # by default adj. closing prices are used, but you can select any column. open, high ... 

> head(prices) 
      AMZN  AAPL  MSFT 
2005-01-03 44.52 4.209303 21.03721 
2005-01-04 42.14 4.252533 21.11588 
2005-01-05 41.77 4.289778 21.06868 
2005-01-06 41.05 4.293103 21.04508 
2005-01-07 42.32 4.605692 20.98214 
2005-01-10 41.84 4.586404 21.08441 

欲瞭解更多信息檢查：?PF或makePriceFrame（PF是makePriceFrame的別名）