r的線性模型摘要中的「無比例變量」是什麼？

Question

R的線性模型彙總對象具有未定標的方差特徵，這似乎是求解（t（X）％*％X）* sigma^2時直接計算的結果。是什麼讓這個「未縮放」？什麼是替代方案？

Answer 1

什麼使它「未縮放」是它不會被sigma^2縮放，即：solve(t(X) %*% X)與係數的（縮放）方差相反：solve(t(X) %*% X)*sigma^2。

如果您想要縮放的方差，即：solve(t(X) %*% X)*sigma^2，那麼您可以簡單地縮放它或僅使用vcov()來代替。一個小例子如下：

x <- 1:100 
y <- x + rnorm(100, 2) 
fit <- lm(y ~ x) 
summary(fit)$cov*summary(fit)$sigma^2 # One way 
vcov(fit) # Another way