您如何在statsmodels ADF測試中設置要測試的滯後數？

Question

我知道你可以在參數中指定maxlags，但是每當我輸出時就會顯示我使用了零滯後。這是我遇到的問題的一個通用示例。在這個例子中，我設置了maxlag = 1。但結果顯示使用的滯後數爲0，對應於輸出中的第三個參數。

import numpy as np 
import statsmodels.tsa.stattools as ts 

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3]) 
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1 

>>> result 
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618) 

我想有一些內置的確定依據了我的maxlag參數輸入滯後的數量因素，但我沒能在網上找到的任何東西。

有人可以解釋這一點，並可能如何使ADF測試與我想輸入的滯後數運行。

Answer 1

maxlag是用於autolag搜索的最大滯後。

默認情況下，所選延遲的數量由所有滯後至maxlag的最小AIC確定。如果你想有一個固定的滯後數，那麼你需要使用autolag=None作爲參數。

看到文檔字符串http://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html