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在tseries包中的ADF-Testadf.test中，計算出一階自迴歸係數的t統計量等於1，並且可以通過statistic訪問。如何從adf.test中提取原始係數而不是t統計量？
是否有任何可能提取原始係數在t檢驗中使用？
如果這是不可能的，我該如何使用不同的ADF測試實現來訪問這些信息？
A
回答
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你可以看一下adf.test函數的代碼：係數顯然沒有跟上，但你可以很容易地計算自己他們。還有很多其他的實現;你可以檢查他們是否返回更多信息：
library(sos)
???"Dickey-Fuller"
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該函數返回一個對象htest這僅僅是一個列表：
res <- adf.test(...
res$statistic
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謝謝，這樣就給了我t統計量 - 但是我怎樣才能得到用於t檢驗的原始係數？ – vonjd 2012-02-17 11:23:19