R中rtmvnorm（）中的錯誤答案，而採樣截斷正常

我無法找到爲什麼我沒有在採樣後獲得正確的相關結構。R中rtmvnorm（）中的錯誤答案，而採樣截斷正常

我在tmvtnorm包中使用了R中的rtmvnorm包。我正在使用pdf中爲此功能部分提供的示例1。

sigma <- matrix(c(4,2,2,3), ncol=2) 
x <- rtmvnorm(n=500, mean=c(1,2), sigma=sigma, upper=c(1,0))

當我使用上面找到cor(x)和cov2cor(sigma)我的結果出現很大的差異。

> cor(x) 
#   [,1]  [,2] 
#[1,] 1.0000000 0.2126776 
#[2,] 0.2126776 1.0000000 

> cov2cor(sigma) 
#   [,1]  [,2] 
#[1,] 1.0000000 0.5773503 
#[2,] 0.5773503 1.0000000

我的目標是生成具有協方差結構的截斷正態樣本。

 [,1] [,2] 
[1,] 9.0 3.6 
[2,] 3.6 16.0

也許我在這裏失去了一些東西。有人能以更好的方式向我解釋嗎？

來源

2016-08-17 vivek

你爲什麼感到驚訝？ cov2cor(sigma)是非截斷法線的相關矩陣，而cor(x)是截斷法線的相關矩陣。當然他們不一樣。同樣，cov(x)與sigma不同。

想要比較cov2cor(cov(x))和cor(x)？這將是相同的。

來源

2016-08-17 04:54:55

謝謝@李，你能提出什麼是最好的方法，然後生成隨機數使用協方差結構的截斷法線（說'sigma'），使我的'cor（x）'相同的相關結構的' sigma'。我在上面的問題中提供了一個例子。 – vivek

@Li是的，我閱讀文檔，它使用非截斷法線並使用算法來放棄超出範圍的值。 – vivek

@李，謝謝，我現在明白了。我試圖重新創建一個模擬的例子，其中說1）需求在0.2xmean和1.8xmean處截斷正常RVs2）它們與相關係數0.3正相關。 3）作者通過抽樣估計預期需求。所以，我想知道是否有一種方法讓cor（x）達到一個特定的數字。不管怎麼說，多謝拉。 – vivek

R中rtmvnorm（）中的錯誤答案，而採樣截斷正常

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