r中創建使用循環移動平均

Question

這裏是我當前的代碼：

n<-30 
alpha<- 2/(1+n) 
alpha 
length(stocks$Close) 
thirty <- colMeans(matrix(stocks$Close [1:30])) 
x<-rep(0, length=6656) 
for (i in 30:length(x)){ 
    x[i]<- ((alpha*thirty) + (Close[i-1]*(1-alpha))) 
} 

我需要在平均替代收盤價的前30天到新的載體的30成員。另外，我應該在第30天開始我的新載體，從該平均值開始，並用公式推進：EMA [i] =（（P [i] alpha）+（EMA [i-1]（1-alpha））。P [i]是該時間段結束時的收盤價格。假設我們在第30天開始整個模型，並且新的價值在i = 30時被嵌入，我猜測整個事情將需要調整，你如何在第30位成員中插入該平均值，並將模型向前移動？

Answer 1

你在找什麼： 你需要以P [i ]，所以30日，31日等

for (i in 30:length(x)){ 
     x[i]<- ((alpha*P[i]) + (x[i-1]*(1-alpha))) 
    } 

然後在前29天您可以添加原價格

x[1:29]=Close[1:29] 

，使其完全