HLC在一些TTR函數中的使用

Question

我注意到由某些需要包含高低收盤價格的xts對象（如ADX，ATR和CLV）的TTR公式得到的結果在很大程度上取決於HLC是否在代碼。例如：

library(quantmod) # loads TTR 
getSymbols("YHOO") 
last(ADX(YHOO)) 

得出以下結果：

2013-09-24 DIp: 48.36026 DIn: 19.65972 DX: 42.19428 ADX: 29.69149 

而

last(ADX(HLC(YHOO))) 

結果：

2013-09-24 DIp: 36.85033 DIn: 19.57702 DX: 30.61161 ADX: 23.40803 

誰能解釋的不同結果的原因，哪種格式（即有或沒有HLC）應該被使用。

Answer 1

一看代碼表明，它使用列位置，而不是名稱：

> ADX 
function (HLC, n = 14, maType, ...) 
{ 
    HLC <- try.xts(HLC, error = as.matrix) 
    dH <- momentum(HLC[, 1]) 
    dL <- -momentum(HLC[, 2]) 
... 

因此，應該使用：

ADX(HLC(YHOO)) 

沒有HLC，您使用的是開放的，高低而不是高，低和接近。