glmnet中的彙總統計信息

我一直在研究數據集，並使用glmnet進行線性LASSO/Ridge迴歸。glmnet中的彙總統計信息

爲了簡單起見，我們假設我現在用的模型如下：

cv.glmnet(train.features, train.response, alpha=1, nlambda=100, type.measure = "mse", nfolds = 10)

我準備介紹的客戶，我需要顯示的變量T-統計和R平方值值。另外，我還需要將殘差與模型的擬合值作圖。

在從頭開始創建函數之前，我想問一下這個函數是否已經在庫中被覆蓋了。我檢查了glmnet vignette但沒有找到任何東西。

感謝您的幫助！

2015-07-05 dd_rlwll

glmnet用於預測不推斷（雖然它做變量選擇的一種形式）。我認爲目前還沒有一個商定的方法來產生標準錯誤，而我見過CI的唯一方法就是通過引導（不包括在glmnet中）。對於rsq，您可以獲得觀測值與預測值之間的相關性並對其進行平方，但這不能解釋模型的複雜性 – user20650

的部分回答你的問題：在 plotmo [R包中的 plotres 功能是一種簡單的方法來情節殘差爲各種各樣的模型，包括glmnet和cv.glmnet模型。包中包含的plotres vignette 包含詳細信息。例如

library(glmnet) 
data(longley) 
mod <- glmnet(data.matrix(longley[,1:6]), longley[,7]) 
library(plotmo) # for plotres 
plotres(mod)

給出下圖。您可以選擇子圖並通過將適當的參數傳遞給繪圖來修改圖。

2016-08-22 18:00:16

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