Frank Copula的估計參數

Question

我正在用copulas分析一些二元數據。爲了模擬一些copula，我需要估計相應的參數。

例如：

gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel") 
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par 

或

clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton") 
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par 

但是，這不能適用於弗蘭克·系詞，爲此不知如何估計放慢參數？

• r有沒有什麼功能可以做到這一點？
• 要做到這一點的唯一方法是編程的最大可能性？

Answer 1

我發現在CDVine包BiCopEst(u1,u2,5,method="mle")

Answer 2

答案請看看在R包copula其提供各種估計包括詳細的例子（即，數值穩定MLE）。

Answer 3

您可以使用例如R中的「CDvine」包來估計任何copula參數。在這種情況下，您可以選擇任何可用的方法。有一個「Tau」估計方法或僞觀測最大似然法。目前，據我所知，在R.

中沒有可用的估計方法