2012-08-08 151 views
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我想爲我已實現的凸優化方法(梯度下降,共軛梯度,BFGS等)包創建一套測試問題。測試凸優化代碼

我會理想地知道問題的確切解決方案,然後檢查這些算法是否得到了足夠接近的答案。

目前,我正在做一個多元高斯(和使用上述基於梯度的方法,而不是封閉形式的答案)的最大可能性。

你還推薦什麼?

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問題是什麼?你想要目標函數的例子和它們的最小值,或者一些方法來找到最小值。你的多元高斯? – AGS 2012-08-11 00:23:29

回答

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查找x以最小化|| A * x-b ||。如果b是A * y,並且A是1-1,則唯一的解決方案是y。如果規範是通常的規範,那麼這只是線性最小二乘法,但問題對於任何規範都是凸的。通過選擇具有大量條件編號的A,您可以用數字來解決問題。