我估計了一個5維正態Copula並用任意上界調用了pCopula函數。正如你所看到的結果有所不同,當同樣的函數被調用幾次:R:分佈函數返回「隨機」值
library(copula)
normal.cop = normalCopula(c(0.5517099 ,0.3519115, 0.5681927, 0.4931297, 0.3733265, 0.4956172, 0.3931483, 0.4177506, 0.4112307, 0.6423421), dim=5, dispstr = "un")
pCopula(c(0.4,0.5,0.3,0.2,0.9),normal.cop)
>0.07235714
pCopula(c(0.4,0.5,0.3,0.2,0.9),normal.cop)
>0.07233399
顯然是在利用一些蒙特卡洛積分方法,因爲相同的set.seed函數值的結果都是一樣的:
set.seed(1)
pCopula(c(0.4,0.5,0.3,0.2,0.9),normal.cop)
>0.07234068
我在哪裏可以更改該功能的默認設置?我需要非常可靠的結果,並且想要手動設置迭代次數,誤差容限等。該函數沒有任何參數來做到這一點。根據documentation不過,這些函數使用pmvnorm。 pmvnorm中沒有隨機組件,我可以在pmvnorm中設置迭代。有沒有任何選項可以在pCoupla中做到這一點?
感謝您邀請非隨機算法我通過電子郵件(我是'copula'的維護者)。 –