當使用GLM lambda搜索進行交叉驗證時，您需要注意什麼？

Question

關於h2o.glm lambda search not appearing to iterate over all lambdas，我讀到這個問題，抱怨lambda太高;他們試圖設置early_stopping=F，希望能解決這個「bug」。

是不是原來的行爲是一個功能，而不是一個錯誤？如果這是正確的，那麼當使用GLM進行交叉驗證時，您應始終使用early_stopping=T，否則交叉驗證的錯誤估計是無用的;你也有過度裝修的風險。

（我的主要問題是，如果我對GLM和CV一起工作的方式的理解是正確的;但是如果在使用lambda_search和交叉驗證時需要注意任何其他事情，我會感興趣。）

Answer 1

H2O的glm與lambda搜索和交叉驗證應該總是選擇最好的基於交叉驗證的lambda並在返回的（主）模型中使用它。提前停止選項應該對選定的lambda沒有影響。它的目的是跳過lambdas模型的計算>最好，因爲它們不是主要模型所需要的（我們仍然計算最適合lambda的模型，因爲它允許使用熱啓動並充分利用強有力的規則）。

我認爲將early_stopping設置爲false的行爲應該計算所有lambda表達式的模型，以防用戶想要查看它們/執行自定義模型選擇。