r-portfolioanalytics

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讓我們看看我能否幫助你解決這個問題。看來用於優化投資組合的R package portfolioanalytics有一個缺陷。這很可能是我，但要確定我想看看是否有其他人遇到同樣的問題，可能還有解決方案。當添加每資產分配的最小和最大的約束我收到以下錯誤： Error in sample.int(length(x), size, replace, prob) : invalid first

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爲什麼PortfolioAnalytics平均水平高效的邊界存在差距？

我遇到PortfolioAnalytics包（v1.0.3636）中的create.EfficientFrontier函數意外的結果。我正在嘗試使用均值方差優化來創建一個有效的邊界。我所有的約束都是線性的。我在呼叫中設置了n.portfolio = 100。它只返回下面的表格和圖表中顯示的32個投資組合。意想不到的行爲是邊界存在差距。雖然存在不少差距，但其中較大的一個是結果62和結果94之間。兩點

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在沒有xts對象的情況下在PortfolioAnalytics中創建高效前沿

有沒有方法可以在PortfolioAnalytics包中創建高效的邊界，而無需指定資產返回的xts對象？相反，我想提供期望收益和協方差矩陣的向量。