rblpapi

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我正在嘗試使用Rblpapi包，並且能夠輕鬆地拉取數據並連接到api。但是，當使用覆蓋時，我每次都會遇到這個錯誤。 overrd < - C（「START_DT」= 「20150101」，「END_DT」= 「20160101」） BDS（「CPI同比指數」，「ECO_RELEASE_DT_LIST」，覆蓋= overrd）錯誤BDS（「CPI同比指數」，「ECO_RELEASE_D

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將Bloomberg的歷史盤中數據與R

拉到一起提問有關拉動特定時間發佈的每日曆史數據的問題。我正在使用不同時區的公司股票價格。對於時間系列的每一天，我想拉動在一天中同一時間發佈的股票的價格。我的目標是將美國證券交易所下午4點的歐洲證券的股票價格與美國證券的價格在美國東部時間上午10點進行比較（實際上相當於美國東部時間下午4點）。爲了彭博這樣做，我需要導入數據和選擇盤中條，如在下面的例子： =BDH("ABLX BB EQUIT

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Rblpapi BDH：如何添加基於BDH公式和列引用的列？

我試着去創建一個使用RBLPAPI BDH StockMove <- function(ticker){ StockMove <- bdh("MSFT Equity", "Chg_Pct_1D", x$Date, x$Date) colnames(ernmove) <- NULL ernmove <- ernmove[,2] } 一列，但我不斷收到錯誤 Error in eval(s

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quantmod：無法使用OHLC生成股票的每日回報

我試圖通過使用一個BDH拉獲得每日回報，但我似乎無法使其工作。我考慮過使用quantmod的periodreturn函數，但無濟於事。我想填充PctChg列，並且非常感謝任何幫助。 GetReturns <- function(ticker, calctype, voldays) { check.numeric <- function(N){ !length(grep("[^[:digit:

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在R中使用Rblpapi獲取10年的字段值平均值

我試圖使用Rblpapi返回一個字段的區間平均值，例如PE_RATIO的SPX的10年平均值。我被堵在 library(Rblpapi) blpConnect(<connection details went here>) bdp(c('SPX'), c('PE_RATIO')) 如何才能做到這一點？我對Rblpapi和Bloomberg API非常陌生。謝謝！

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Rblpapi R彭博資料下載

我試圖從Bloomberg下載一些FX Forward數據來計算一些收益率差異。爲此，我需要減少價值日期和前面定價的結算日期（即男高音）之間的天數。我試圖在下面，但這個不起作用，並返回NAs。雖然poinst都出現了：不過 require(Rblpapi) blpConnect() bdh("AUD1M Curncy",field=c("PX_MID","DAYS_TO_MTY"),start

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Rblpapi爲幾個證券與不同的start.date end.date

我最近開始使用Rblpapi。我認爲比Python的使用要容易得多。我有一個帶有債券發行日期和到期日的Ddata框架，我想抽取這兩個日期之間的所有日收益率，對於我樣本中的所有債券。這就要求要麼指定開始/結束日期爲載體，或在我的數據幀使用sapply的每一行： cusip issuance mat 1: 000361AA3 10/24/1989 11/01/2001 2: 000361AB

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的R - 由第二，VWAP貿易，但叢成交量

不是重複斌股票交易數據： Binning Dates in R 或 Binning time data in R 語境我在Rblpapi使用getMultipleTicks拉勾數據一個月內的股票（本例中爲TSLA）： rawData = getMultipleTicks("tsla us equity", eventType = "TRADE", startTime = as.POSIXlt("