pandas MovingOLS不支持NA值嗎？

Question

我正在使用版本0.7.3中的pandas.ols函數。我對做一個移動迴歸，如：

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80) 

的輸入包含約600的日期，其中15個是NA值的數據。但是輸出僅包含約120個日期的迴歸結果。問題是，只要窗口包含一個NA值，該窗口就沒有輸出。如果我將window_type更改爲expanding，並且按預期得到約500個輸出點，問題就會消失，但我不想做一個擴展迴歸。

你能告訴我如何解決這個問題嗎？

Answer 1

嘗試設置min_periods小於窗口大小（比如說70）。這意味着最少數量的非NA時期 - 只要您在窗口中有NA，結果就是NA。