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我有數據框由一天的選項的時鐘數據組成。我想每分鐘評估每個股票的最大交易量。我正在使用for循環,但由於我有3000多個代幣和9600000多個交易,所以它變得非常慢。 有沒有什麼辦法使用map/dictionary/hash表爲每個ticker從數據框中獲取行值?如何使用哈希映射/字典從數據框中獲取值?更快的替代循環在R
同樣的目標是:在每一分鐘,每股票的 當天 最大貿易optionData --->股票 - >分數據--->最大的貿易在分鐘
考慮: optionData作爲像日期,時間,tickerSymbols,TradeVolume,Delta,iVol等列的數據框
你試過'dplyr'嗎? 'optionData%>%group_by(tickerSymbols,date,time)%>%filter(TradeVolume == max(TradeVolume))' – maloneypatr 2014-11-20 21:58:35
不,我沒有。讓我檢查一下。非常感謝你maloneypatr – 2014-11-20 22:20:19
是的,如果你的時間比分鐘更精細,這可能不起作用。但是,您可以使用lubridate將時間轉換爲分鐘。我將編寫我將用作答案的代碼。 – maloneypatr 2014-11-21 13:54:26