建築系列的Ta-lib評估訂單

Question

我使用ta-lib基於市場價格建立指標系列。我做了一些相同概念的實現，但是在任何實現中我發現了同樣的問題。要獲得正確的一系列值，我必須還原輸入序列並最終還原結果序列。通過一個方便的包裝確實調用TA-lib庫的Python代碼是：

rsi1 = np.asarray(run_example( function_name, 
           arguments, 
           30, 
           weeklyNoFlatOpen[0], 
           weeklyNoFlatHigh[0], 
           weeklyNoFlatLow[0], 
           weeklyNoFlatClose[0], 
           weeklyNoFlatVolume[0][::-1])) 

rsi2 = np.asarray(run_example( function_name, 
           arguments, 
           30, 
           weeklyNoFlatOpen[0][::-1], 
           weeklyNoFlatHigh[0][::-1], 
           weeklyNoFlatLow[0][::-1], 
           weeklyNoFlatClose[0][::-1], 
           weeklyNoFlatVolume[0][::-1]))[::-1] 

兩個系列都可以在這裏觀察到的圖（該指標是真的SMA）：

綠色明顯地以相反的順序（從n個採樣到0）計算行，而按照預期順序計算紅色行。要實現紅線，我必須反轉輸入序列和輸出序列。

這個測試的代碼可以在：python code

有人觀察到同樣的行爲呢？

Answer 1

我發現我的問題處理方法有什麼問題。簡單的答案是，MA指標將結果數組上的第一個有效值置於零位，所以結果序列從零開始，並且比輸入序列少N個樣本（其中N是本例中的週期值）。恢復的計算想法是完全錯誤的。

這裏的證明：

enter image description here

添加在開始30個零和取出最後的指示器套在輸入串聯很好。

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