IBrokers：排隊，使用R

Question

我試圖做通使用R.

例如盈透證券API一個簡單的訂單的，我想購買IBM的1股和短1股MSFT。

我找不到有關如何在R中執行此步驟的任何文檔。有沒有人熟悉在R中使用TWS API工作？

謝謝！

Answer 1

在一個名爲IBrokers的cran上有一個很好的項目，它包裝了IB的C++ API。

你可以找到它的CRAN：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

看一看的護身符有關如何獲取數據和設置的訂單一個很好的參考：

關於一般設置和接收數據： http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的建議小抄：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要設置的順序，使用placeOrder對象，您提供與連接的詳細信息（這些都是在一般的設置我聯繫描述）：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT")) 
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT")) 

這裏，都是市場訂單。

我希望能給你一個出發點。