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    IBrokers Quantstrat在線實施

    我想知道是否有任何簡單的例子可以實現從quantstrat到IBrokers的簡單策略。我一直在四處巡視，並在quantstrat中進行了反測試，並且發送了R給IBrokers的訂單，但是我不知道如何將這2個進行實時交易。您能否請我指出一個基本策略實施的例子？ 感謝
    r algorithmic-trading quantstrat ibrokers 2017-06-16

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    R IBrokers（盈透證券API）

    任何人有任何想法如何在IBrokers包中使用algoStrategy和algoParams？我試圖創建algoParams的列表，但徒勞無功。 例如： library(IBrokers) twsOrder(reqIds(twsconn), "BUY", "10", "MKT", transmit = TRUE, algoStrate
    r algorithmic-trading ibrokers tws 2017-09-29

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    並行請求歷史期權價格/ IBrokers最後已知價格（R）

    我正在嘗試創建當前期權代碼的期權鏈（期權的每次罷工，每期到期）。 library(IBrokers) tws <- twsConnect() # Lets say only Call prices AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL")) 機實現與snapshot太慢： re
    r concurrent-programming algorithmic-trading stockquotes ibrokers 2016-02-11

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    交易平臺中IBrokers的貨幣（FX）訂單

    我能夠使用IBrokers通過API提交標準期貨和股票訂單。當我嘗試使用同樣的方法進行即期外匯交易時，我沒有收到錯誤消息，但訂單並未通過交易平臺工作窗口，因爲它與其他合約類型一樣。 contract = twsCurrency("EUR.USD") Order = twsOrder( reqIds(tws), action = "BUY", totalQuantit
    r ibrokers 2017-01-26

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    IBrokers - reqMktData

    有沒有人嘗試過不同的IBrokers交易所？我試圖獲得ASX（澳大利亞交易所）上市股票的市場數據或歷史數據。我訂閱了Chi-X Australia。 library("IBrokers") tws <- twsConnect() security = twsSTK("TLS",primary = "ASX") is.twsConnection(security) #says false s
    r interactive-brokers ibrokers asx 2017-06-29

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    如何在5秒後關閉Interactive Brokers上的已開立訂單

    我使用代碼（下面的鏈接）在Interactive Brokers中開立訂單（我使用紙質賬戶），但是當我試圖關閉5秒我無法這樣做。我做錯了什麼？ library(IBrokers) myconid = 3 twsobj = twsConnect(myconid) myaud = twsCurrency("AUD",currency="USD",exch="IDEALPRO",primary="
    r ibrokers interactive-brokers 2016-01-05

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    如何通過IBroker獲得Real FX餘額

    此問題與IBroker軟件包相關。 Virtual FX Position和Real FX Position之間的差異。 一個由twsPortfolioValue獲得Virtual位置或嵌套在accDetails library(ibrokers) tws <- twsConnect() accDetails <- reqAccountUpdates(tws) twsPortfolioVa
    ibrokers 2017-02-10

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    R IBrokers reqOpenOrders掛起

    任何人都可以建議如何正確使用R IBrokers reqOpenOrders？ > tws=twsConnect(clientId=66,host='localhost',port='7497') > reqOpenOrders(twsconn=tws) TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usopt
    r ibrokers 2016-01-10

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    訂單ID placeorder Java的互動經紀人

    目前我每次下訂單 order.m_action = "BUY"; order.m_totalQuantity = 1; order.m_lmtPrice = 4.00; order.m_orderType = "LMT"; order.m_account = "U123123"; int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(1,
    java interactive-brokers ibrokers 2017-04-13

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    在R中使用IBrokers的托架訂單中的多個數量

    我正在使用R中的ibrokers軟件包，並試圖設置交易的多個收盤價格。例如，以106美元購買100股AAPL，以107美元賣出50美元，以108美元售出50美元，止損價格爲105美元。 當我發出多個獲利定單時，似乎忽略了50的數量，而是我得到兩個100股的賣單。 這是我正在 tws <- twsConnect() stock <- twsEquity("AAPL") parentLongId
    r trading ibrokers 2016-03-24
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