彭博 - 從API

Question

對於一些金融工具獲得真正的世界價格，彭博秤被顯示在終端的價格 - 例如：在CME

• 外匯期貨：例如ADZ3 Curncy（DEC-2013在CME澳元期貨）顯示爲93.88（接近04 - 10月 - 2013年），而實際（CME）市場/結算價爲0.9388

• 外匯價格：有時FX是按比例調整 - 這可能會因外匯匯率的要求而有所不同，所以EURJPY Curncy（即日元/歐元）在2013年10月4日的BGN收盤價爲132.14。反向（歐元/日元）爲0.007567。然而，對於JPYEUR Curncy（即歐元/日元），BGN截至2013年10月4日的收盤價爲0.75672。

• FX前鋒：根據您所要求的匯率和遠期點數（可set by overrides）......如果你問的價格，你可能會在原來的速率方面得到這些，所以對於EURJPY1M Curncy，BGN於2013年10月4日結束132.1174。但是如果你要求轉發點數，你可以通過一些因子來縮放，例如EURJPY1M Curncy，即-1.28。

現在，我不想批評彭博代表他們在終端代表這些數據的方式。善良只知道他們什麼時候開始寫這些系統，並且他們必須保持市場從業者已經瞭解並可能喜歡的功能......在這種情況下，擴展到重要人物可能是有道理的。

但是，當我使用API​​時，我想獲得真實世界的實際價格。像...交易所的實際價格或者您可以用日元交易歐元的實際價格。

那麼...我該怎麼做？

那麼...我使用的方法是找到FLDS傳達此縮放信息，然後我獲取該值以扭轉它們已應用於值的比例。對於期貨，這是PX_SCALING_FACTOR。對於FX，我發現PX_POS_MULT_FACTOR最可靠。對於FX遠期點，它是FWD_SCALE。

（另外值得一提的是，如何將這些應用vaires - 所以PX_SCALING_FACTOR是期貨價格應該是什麼除以，PX_POS_MULT_FACTOR就是外匯匯率應該是由multipled和FWD_SCALE是多少小數分通過獲得一個可以加到實際外匯匯率的價值的轉發點。）

問題在於它使我必須提取的數量增加一倍，這增加了我使用的大量開銷API（引用數據提取似乎也比歷史數據提取花費的時間更長）。（FWIW，我在Java中使用API​​，但問題應該是平等的適用於在Excel或任何其他支持的語言中使用API​​）

我想過了解這些信息並將它存儲在某處......但我真的很想不必硬編碼。而且，這需要花費很長時間才能找到適合我感興趣的所有不同樂器的正確比例因子。即使如此，我也不能保證他們在某些時候不會改變我的比例！

我真的很希望能夠做的是在我的抓取中應用覆蓋，這將允許我指定應使用的縮放比例。 （不，上面的字段似乎不能被覆蓋。）我已經在很多場合詢問過「幫助臺」 - 我已經在這個問題上困擾了它大約12個月，但是一如既往在彭博社看來，似乎沒有任何事情發生。

所以......

• 有沒有人在多所社區其他遇到這個問題呢？
• 有沒有其他人找到一種方法來設置它作爲重寫？
• 有沒有其他人制定出更好的解決方案？

Answer 1

簡答：你似乎掌握了所有可用的信息，而且你可以做的事情不多。但這些慣例隨着時間的推移是穩定的，因此可以存儲比例/因子而不是每次獲取數據（EURGBP點的比例將始終爲4）。

對於FX，我有一個文件：

• 十進制數（點，點，全遠期利率）
• 點規模
• 現貨日期

回答您的具體問題：

• 個FX期貨在CME：在ADZ3 Curncy>DES>3：

  對於這個特定的合同，報價是在美分/ AUD而不是交換約定AUD/USD，以示對期貨和雙方更高的精度選項。日曆差價也相應調整。請注意，勾號大小已經調整爲0.01，以確保勾號值和合約值與交易所一致。

  不知道有什麼可以從手工檢查的因素做到這一點，除了...

• 外匯價格：PX_POS_MULT_FACTOR是你最好的選擇的確是 - 請注意，該領域的一個值給定對非常不可能改變。或者，您可以遵循市場慣例的配對和AFAIK的利率將永遠是實際利率。所以使用EURJPY而不是JPYEUR。主要貨幣依次爲：歐元，英鎊，澳元，紐元，美元，加元，瑞士法郎，日元。對於那些不涉及任何這些對的人，你將不得不獲取信息。

• FX遠期：點遵循市場慣例，但規模可能會有所不同（大多數情況下是4，但GBPCZK是3）。但是它不應該隨着時間的推移而改變給定的一對。